Основы трейдинга на криптовалютном рынке — День 6

HashFlare

ComputerUniverse Введи промокод FW7FRUX при покупке и получи скидку 5 евро

Всем привет и доброго вечера!

Прошлые материалы вы можете прочитать здесь:

День 1

День 2

День 3

День 4

День 5

Итак, в прошлый раз мы остановились на классификации индикаторов. Напомню:

Все индикаторы условно можно поделить на два основных класса :

  • трендовые (отстающие)
  • осцилляторы (опережающие)

Среди них выделяют еще 2 подтипа:

  • индикаторы объемы
  • канальные индикаторы

Виды осцилляторов (на каждом из них мы остановимся подробно):

  1. Измеряющие волатильность (ATR).
  2. Измеряющие скорость цены — ускорение изменения цены за определенный промежуток времени (RSI, Stochastic).
  3. Измеряющие тренд — его направление, силу и продолжительность (MACD, AO и другие)
  4. Измеряющие объем сделок или число открытых позиций. (Volume Oscillator — VO)

Сегодня нашими пациентами буддут RSI и Awesome oscillator.

Перед тем, как мы перейдем к следующей группе осцилляторов, хотелось бы поговорить о дивергенции и конвергенции.

Дивергенция и конвергенция

Дивергенция и конвергенция в торговле на финансовых рынках – это расхождение между показаниями индикатора и цены на графике. Такого рода сигналы встречаются не так часто, но они являются достаточно надежными для того, чтобы многие трейдеры буквально «охотились» за ними. Появление любого из таких сигналов может свидетельствовать об ослабевании текущей тенденции или даже скором ее развороте.

Что же означают эти слова? Дивергенция (от лат. divergere — обнаруживать расхождение), а Конвергенция (от лат. convergo «сближаю») — процесс сближения, схождения.

Если кратко, то:

  • дивергенция — это медвежье расхождение
  • конвергенция — бычье расхождение

Нашел вот такую картинку, которая наглядно объясняет суть процесса.

ОбучениеВот пример конвергенции:

ОбучениеПод дивергенцией подразумевается следующее: ищется расхождение максимумов цены и максимумов индикатора (искать такие расхождения можно практически на любом осцилляторе. Сама по себе дивергенция означает, что спрос на актив падает, но цена еще продолжает расти по инерции.

Пример классической дивергенции:

ОбучениеНаиболее сильным торговым сигналом конвергенции, который сигнализирует о высокой вероятности смены текущего тренда ,является ситуация, когда цена идет вниз, а индикатор — вверх.

Сильным торговым сигналом дивергенции, что сигнализирует о вероятности разворота тренда является случай, когда цена и индикатор идут разнонаправленно. Такой сигнал четко показывает расхождение цены и показателя индикатора, что является прекрасным моментом для открытия сделок на продажу.

Теперь возвращаемся к нашим осцилляторам.

Осцилляторы, измеряющие скорость цены — RSI

RSI (Индекс относительной силы) — индикатор, который позволяет анализировать силу тренда и прогнозировать точки его разворота. Относится к классу осцилляторов, поэтому оперативно реагирует на изменения цены и подходит для торговли на краткосрочных таймфреймах. На основе Индекса относительной силы построено множество стратегий. Он может использоваться как в качестве основного инструмента, так и выполнять функцию вспомогательного фильтра сигналов. Данная статья будет посвящена разбору самой простой стратегии на основе индикатора RSI.

Создателем RSI является известный американский трейдер, который также является автором нескольких других, не менее популярных индикаторов. По мнению журнала «Financial World», за годы своей деятельности Уэллс Уайлдер внес самый большой вклад в развитие технического анализа, нежели кто-либо другой. Разработан индикатор был в 1978 году, тогда в издании «Commodities» была выпущена тематическая статья. Спустя всего два года, в 1980 году его создатель попал на страницы Forbes, а RSI стал массово использоваться на фондовых и валютных биржах.

Осциллятор RSI состоит из одной линии, которая движется в пределах установленной области. Сила тренда определяется по шкале от 0 до 100. Выше значения 80 находится зона перекупленности, а ниже 20 — область перепроданности. Когда сигнальная линия заходит за установленные границы, это в большинстве случаев предвещает скорое прекращение текущего тренда и его разворот.

Типы сигналов RSI:

  • перекупленность и перепроданность — линия пересекает уровни 20 или 80 (30 или 70)

обучениефигуры технического анализа — линия выписывает различные паттерны графического анализа

обучениедивергенция — расхождение между показаниями индикатора и данными с графика.

обучениеПерекупленность и перепроданность

В техническом анализе по определению значит, что цена значительно выросла или упала за короткий промежуток времени и дальнейшее её продвижение в таком темпе маловероятно. Например, биток вырос с $4 000 до $6 000 за пару дней, или, наоборот, упал с $4 000 до $2 000. В таких случаях вероятнее ожидать либо консолидацию, либо коррекцию/разворот тренда.

Wilder применял уровень 70 и все что выше него, если рынок перекуплен, и уровень 30 и все что ниже его, если рынок перепродан. Торговля по индикатору RSI применяя представленные сигналы является классической и наиболее часто встречаемой.

Обратите внимание: на дневном графике биткойна я провел сопротивление у RSI (примерно на уровне 58). Так вот, с начала 2018 цена всего 5 раз пересекала эту отметку. При текущем положении вещей нужен очень хороший импульс и объемы, чтобы ее преодолеть. Поэтому, если сильно не углубляться во все тонкости сегодняшней ситуации на рынке, можно предположить, что с большей вероятностью ближайшее время цена не сможет преодолеть полку на 4К и пойдет тестировать прежние уровни поддержки, либо продолжится консолидация (я здесь не учитывал другие индикаторы, просто пример как работать с RSI).

ОбучениеПравда, стоит отметить, что совсем не обязательно цена сразу пойдет вниз/вверх, если осцилляторы находятся в зоне перекупленности/перепроданности. Такой процесс может занять некоторое время, иногда даже дольше, чем мы ожидаем. Имейте это в виду.

Подведем небольшой итог:

  • RSI, как любой другой осциллятор, лучше всего работает на безтрендовом рынке;
  • сигнал перекупленности/перепроданности не обязательно означает смену тенденции, а лишь её замедление, которое может перейти в консолидацию, коррекцию или разворот;
  • во время сильного восходящего движения цены RSI со стандартными настройками периода будет давать много сигналов перекупленности, но мало сигналов перепроданности, и наоборот.

Потенциал RSI существенно больше, чем может показаться на первый взгляд. В комбинации с другими инструментами технического анализа он позволяет получать достаточно сильные сигналы, прошедшие фильтрацию. Но для освоения правил более сложных стратегий для начала будет неплохо потренироваться в торговле на чистом индикаторе (лучше с демо-счетом).

Awesome oscillator

Далее один из моих любимых осцилляторов — Awesome oscillator (AO), он же чудесный осциллятор Билла Вильямса. Работает AO на любых таймфреймах и на любых торговых парах.

ОбучениеВ настоящее время, этот инструмент входит в арсенал практически любого торгового терминала. Сам автор заявляет, что Awesome Oscillator, или АО, может принести успех любому трейдеру даже будучи единственным инструментом для принятия решения об открытии сделки. Итак, о чем нам говорят красные и зеленые столбики, составляющие этот индикатор? Вильямс определил несколько вариантов сигналов на покупку (сигналы на продажу полностью зеркальны сигналам на покупку), которые генерирует АО.

Этот индикатор показывает разницу между двумя простыми скользящими средними, что позволяет определить движущую силу рынка.

Также как и MACD, при построении используются два простых скользящих средних. Но, в отличие от MACD, чудесный осциллятор строится как разница простых скользящих средних с периодами 5 и 34, а также применяются не цены закрытия свечей, а средние цены (англ. Median Price), то еесть среднее арифметическое максимальной и минимальной цен бара (свечи).

Из-за своей природы как осциллятора, Awesome Oscillator предназначен для того, чтобы иметь значения, которые колеблются выше и ниже нулевой линии. Сгенерированные значения отображаются в виде гистограмма красных и зеленых баров. Полоса зеленая, когда ее значение выше, чем предыдущий бар. Красная полоса указывает, что бар ниже предыдущего. Когда значения АО превышают нулевую линию, это указывает на то, что краткосрочный период имеет тенденцию превышать долгосрочный период.

Сигналы AO

1) Нулевой крест (пересечение нулевого уровня).

Данный сигнал образуется тогда, когда столбики индикатора пересекают нулевой уровень АО снизу вверх (сигнал о покупке) или сверху вниз (сигнал о продаже). При этом столбики при сигнале о покупке должны быть зеленого цвета, при сигнале о продаже – красного. Сигнальным баром в случае этого типа сигнала будет бар, образованный на первом столбце АО, который находится выше нулевого уровня (для покупки).

Для продажи сигнальный бар образуется на первом столбце гистограммы АО, имеющем отрицательное значение. Стратегия входа в рынок остается той же: выставляем отложенный ордер на несколько пипсов выше максимальной или ниже минимальной цены сигнального бара (в зависимости от типа операции — покупка или продажа). Обязательно используйте стоп-лосс, выставляемый на локальном минимуме или максимуме.

Обучение

2) Блюдце.

Для образования этого сигнала гистограмма АО должна находиться выше нулевого уровня. Для формирования блюдца нужно как минимум три столбца. 1-й и 2-й столбцы красные и понижаются (значение 2-го столбца меньше, чем значение 1-го), 3-й столбец зеленый и повышается (его значение больше чем значение 2-го столбца). Бар цены, на котором Вы обнаружили 3-й столбик блюдца, является сигнальным. После его закрытия выставляйте отложенный ордер по цене чуть большей, чем максимум сигнального бара, стоп-лосс можно установить на уровне локального минимума либо минимума сигнального бара.

Обучение

3) Два пика.

Этот сигнал образуется, когда мы наблюдам пик, обращенный вниз, находящийся ниже нулевого уровня АО, за которым следует второй пик, также направленный вниз, но имеющий вершину, которая выше, чем вершина предыдущего пика. «Два пика» вниз – это сигнал о покупке. Гистограмма между двумя пиками должна оставаться ниже нулевой отметки. Если на промежутке между двумя пиками произошло пересечение нулевого уровня – сигнал аннулируется. Сигнальный столбец гистограммы должен быть зеленого цвета.

Два пика, находящиеся выше нулевого уровня АО, направленные вверх, величина которых уменьшается – сигнал о продаже. Сигнальный столбец АО должен быть красного цвета. Наличие пересечения нулевого уровня между пиками также отменяет сигнал.

Выглядит это примерно так:

ОбучениеКроме описанных выше сигналов существуют несколько общих принципов работы с АО. В общем случае нельзя покупать, если столбец гистограммы АО красного цвета, и нельзя продавать, если АО зеленого цвета. Еще один ключевой момент состоит в том, что сигнальный ценовой бар должен преодолеваться ценой на текущем баре. Если этого не происходит и, кроме того, на текущем баре меняется цвет гистограммы АО – сигнал аннулируется.

Резюме

В общем и целом, Awesome oscillator ничего чудесного собой не представляет, являясь по сути своей, тем же самым MACD. Не будем забывать о том, что Билл Вильямс создавал его специально для фьючерсных рынков и именно на них, надо полагать, он заслужил столь лестный эпитет, впоследствии ставший его названием.

Как и MACD, рассматриваемый осциллятор, при правильном его использовании, может стать надёжной частью торговой системы трейдера. Только, пожалуйста, не забывайте о том, что использование любого индикатора должно быть всегда только в комплексе с другими инструментами теханализа. Торгуя по сигналам Awesome oscillator, всегда ищите их подтверждения со стороны других индикаторов.

На сегодня у меня все, до скорой встречи!

Основы трейдинга на криптовалютном рынке — День 6